Training Forecasting the Prices of Crude-Oil, Natural-Gas and Refined Products
DESKRIPSI FORECASTING THE PRICES OF CRUDE-OIL, NATURAL-GAS AND REFINED PRODUCTS
Komponen penting dalam pengambilan keputusan di industri energi adalah aspek “Ke mana harga minyak akan bergerak?”: Ke mana kita mengharapkan harga bergerak dalam jangka pendek dan panjang? Para pelaku industri energi terus-menerus dihadapkan pada berbagai informasi mengenai harga saat ini dan prospektif di industri mereka. Secara umum, data ini berasal dari analisis perubahan penawaran dan permintaan, peristiwa geopolitik, dan pasar keuangan, termasuk pasar komoditas. Pelatihan ini memberikan latar belakang yang diperlukan tentang ekonomi pasar komoditas keuangan, serta alat statistik yang diperlukan untuk memahaminya, dengan menunjukkan bagaimana pasar keuangan dan komoditas menyediakan informasi berguna untuk menghasilkan “harga yang diharapkan” atau harga perkiraan di area minyak, gas alam, dan produk olahan yang kritis. Dalam pelaksanaannya, pelatihan ini juga akan menunjukkan perbedaan penting antara penilaian dan analisis risiko/keuntungan. Pelatihan ini akan mengembangkan pemahaman tentang penetapan harga, manajemen risiko, penilaian aset, dan derivatif di dalam pasar energi:
- Belajar menggunakan model keuangan untuk menganalisis dan meramalkan harga energi; mengekstrapolasi harga ke depan di luar tenor likuiditas
- Memahami risiko dan keuntungan dari kontrak berjangka dan opsi pada komoditas energi
- Mengelola dan mengoptimalkan eksposur risiko energi organisasi Anda
- Belajar memperkirakan dan menghitung volatilitas harga energi
- Menggunakan teori opsi nyata untuk menilai aset energi; menggunakan informasi dari harga berjangka/opsi untuk membuat keputusan produksi yang optimal: waktu optimal untuk ekstraksi, tingkat optimal untuk mengekstraksi minyak (gas) dari ladang; menilai ladang minyak, pipa dan fasilitas penyimpanan, pembangkit listrik
TUJUAN TRAINING EKUITAS & KOMODITAS
Tujuan dari pelatihan ini adalah memberikan pengenalan komprehensif tentang perhitungan dan penerapan harga perkiraan di industri energi, dengan fokus pada segmen minyak, gas alam, dan produk olahan. Antara lain, pelatihan ini menyajikan alat statistik dasar yang diperlukan untuk mengoperasionalkan konsep-konsep ini. Pada akhir pelatihan ini, peserta akan belajar untuk:
- Menggunakan model keuangan untuk menganalisis dan meramalkan harga energi; mengekstrapolasi harga ke depan di luar tenor likuiditas
- Memahami risiko dan keuntungan dari kontrak berjangka dan opsi pada komoditas energi
- Mengelola dan mengoptimalkan eksposur risiko energi perusahaan mereka
- Memperkirakan keuntungan yang diharapkan dan menghitung volatilitas harga energi
- Memperoleh pemahaman komprehensif tentang teknik ekonomi-keuangan yang digunakan untuk meramalkan harga
- Menerapkan teknik penilaian opsi ke pasar energi
- Menggunakan teori opsi nyata untuk menilai aset energi; menggunakan informasi dari harga berjangka/opsi untuk membuat keputusan produksi yang optimal: waktu optimal untuk ekstraksi, tingkat optimal untuk mengekstraksi minyak (gas) dari ladang; menilai ladang minyak, pipa dan fasilitas penyimpanan, pembangkit listrik
METODOLOGI PELATIHAN PASAR GAS ALAM KUALA LUMPUR
Pelatihan ini akan disajikan melalui kombinasi metodologi berikut:
- Presentasi catatan yang jelas dengan analitik pendukung yang diperlukan
- Presentasi rinci tentang regularitas empiris yang relevan / fakta-fakta bergaya dari pasar energi
- Presentasi beberapa studi kasus yang dirancang untuk memperagakan penerapan prinsip manajemen risiko dan penilaian
- Dalam kuliah diselingi dengan serangkaian masalah yang relevan, dirancang untuk memberikan kesempatan bagi peserta untuk menerapkan prinsip-prinsip yang disampaikan dan melihat penerapannya
- Penyebaran kepada dan berbagi dengan peserta spreadsheet penting yang akan memungkinkan mereka untuk mengatasi masalah dalam kursus, serta memanfaatkan konsep-konsep ini
DAMPAK ORGANISASI
Sebagai sarana untuk mempersiapkan individu untuk mencapai jenjang manajerial yang lebih tinggi di organisasi mereka, keterampilan yang diperoleh dalam pelatihan ini mencakup pemahaman tentang:
- Terminologi utama yang digunakan dalam industri
- Peran pasar keuangan sebagai penyampai informasi yang efisien dan penilai risiko
- Penilaian dan peran kontrak berjangka dan perjanjian swap
- Prinsip penilaian opsi dan klaim derivatif, lindung nilai, dan penggunaannya
- Alat-alat yang diperlukan dalam ekonomi-keuangan dan statistik untuk meramalkan harga jangka pendek dan panjang untuk minyak, gas alam, dan produk olahan
- Cara memanfaatkan perkiraan harga untuk membuat keputusan bisnis yang lebih baik
PESERTA TRAINING PASAR GAS ALAM ONLINE
Pelatihan ini cocok untuk berbagai profesional, tetapi akan sangat bermanfaat bagi individu yang bekerja dalam posisi analisis keuangan, penilaian, perdagangan, manajemen risiko atau analisis kuantitatif dengan perusahaan eksplorasi minyak dan gas; perbankan investasi dan komersial, konsultasi, dan perusahaan jasa keuangan di sektor energi; perusahaan produksi dan distribusi; perusahaan perdagangan energi; dan perusahaan di luar industri energi dengan eksposur biaya signifikan terhadap harga energi. Dalam hal jabatan, individu-individu ini termasuk:
- Analis Keuangan
- Analis atau Peneliti Kuantitatif
- Pedagang Energi
- Manajer Risiko
- Bankir Komersial dan Investasi yang menangani Komoditas
- Konsultan di Arena Komoditas
- Pejabat Pemerintah dan Regulator yang memiliki tanggung jawab di Sektor Energi
COURSE OUTLINE TRAINING PASAR GAS ALAM
The Current State of the Equity & Commodity Markets
- Measuring Nervousness / Uncertainty of Equity and Commodity Markets
- The Crude-Oil Markets: Level and Slope of Crude-Oil Futures Markets; Impact of Economic, Financial and Geopolitical Events on Implied Volatilities in the Crude-Oil Market
- Impact of Seasonality on Global NatGas Markets
- Future Inflation Rates
- The Refining Spread and Retail Gasoline Prices
- The Domestic NatGas Market: The Impact of Seasonality
- The March / April 2007 Futures Contract
A Primer on the Interest-Rate Markets
- Financial Markets’ “Message from Markets”; Interpret bond-market moves in conjunction with those in equity markets
- Empirical Regularities of Global Fixed Income Markets
- Understanding the Fundamentals of Bond Valuation
- Eurodollar Futures and Interest Rate Swaps
- Duration and Convexity: Hedging Interest Rate Exposure
- Interest-Rate Volatility
- Forecasting Future Interest Rates Using
- A Financial-economics Approach
- Practitioners’ Approaches
Overview of Statistical Concepts
- Basic Statistical Concepts: Average and Volatility; Stationarity of Time Variables
- Regression Analysis
- Using Solver to Solve Constrained Optimization Problems
Forward, Futures and Swap Contracts in Energy Markets
- Fundamentals of Forwards and Futures Contracts: Definition, Payoff Diagram, Pricing by Arbitrage
- Forward / Futures Prices and Forecast Prices
- Commodity Swaps
- The Key Difference between Real-Asset Valuation and Expected Value
Part I: Option Pricing
- Payoffs and Put-Call Parity
- Black-Scholes Formula
- Option “Sensitivities” (the “Greeks”): Delta and Gamma
- The Binomial Model and the Valuation of American-Style Options
- Real Options in Energy Markets: Power Plants as a Strip of Spark Spread Options; Oil Fields as the Valuation of an Extraction Option
Part II and Day Seven: Part I: The Statistics of the Price Processes in Energy Markets
- Historical Volatility: The Term Structure of Volatility (TSOV)
- Estimating Volatility from Market Prices of Options in Energy Markets
- Historical or Implied Vols?
- Estimating a Mean-Reverting Process
- Characterizing the Volatility “Surface” Across Time and Strike
- Jump-Diffusion Process
- The Need to Extrapolate in Energy Finance: Valuation of Long-Dated Real Assets and Financial Structured Products; Extrapolating Crude-Oil Prices; Extrapolating Natural-Gas Prices; Extrapolating the Term Structure of Volatilities (TSOV); Extrapolating Correlations
Part II and Day Eight: Forecasting the Prices of Oil, Natural-Gas and Refined Products
- The “Market Price of Risk”: Estimating a Risk Premium in Finance, and Applying it to Energy Prices
- How Can Use Regression Analysis to Fortify Our Understanding of Financial Markets’ Perspective on Forecast Prices?
- Where Can We Observe Forecast Prices?
- What is the Difference between Futures Prices and Forecast Prices?
- What is the Capital Asset Pricing Model (CAPM) and How Can We Use it to Forecast Oil Prices?
- Applying a Jump-Diffusion Model to Oil Futures Options
- Using the Market Price of Risk to Implement Risk-Management from a Corporate Perspective
Energy Derivative Products: The Role of Structuring, Calibration, Valuation and Hedging in Profitable Market-Making
- Commercial Structured Products
- Categorizing Derivative Products: Option Collars, Average Options, Spread Options, Swing Options, Weather Derivatives, Commodity-linked Bonds; “Swing” Options; Weather Derivatives
- Structuring and Valuing Option Collars
- Structuring and Valuing Average (Asian) Options
- Example of Calibration: Using Vanilla Options to Determine the Value of Volatility for Valuation of Average Options
- Non-Commercial Structured Products
Jadwal Training Jakarta Fix Running di Tahun 2024
| Januari | Februari | Maret | April |
| 16 -17 Januari 2024 | 13 – 14 Februari 2024 | 5 – 6 Maret 202 | 24 – 25 April 2024 |
| Mei | Juni | Juli | Agustus |
| 21 – 22 Mei 2024 | 11 – 12 Juni 2024 | 16 – 17 Juli 2024 | 20 – 21 Agustus 2024 |
| September | Oktober | November | Desember |
| 17 – 18 September 2024 | 8 – 9 Oktober 2024 | 12 – 13 November 2024 | 17 – 18 Desember 2024 |
Peserta dapat pesan / customize jadwal pelaksanaan training selain tanggal yang sudah kami agendakan.
Lokasi Pelatihan Pasar Minyak Mentah Medan Training selain di Jakarta
- Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro
- Bandung, Hotel Neo Dipatiukur
- Bali, Hotel Ibis Kuta
- Lombok, Hotel Jayakarta
- Surabaya, Hotel Neo Gubeng
Investasi Training Jakarta
Investasi pelatihan Training Pasar Minyak Mentah Offline tahun 2024 ini Rp 6.900.000/ peserta dengan minimal pelaksanaan 3 peserta setiap batch nya. Anda akan mendapatkan harga lebih kompetitif jika pelatihan diselenggarakan secara In House Training (IHT) minimal dengan 10 peserta setiap angkatan/ batch nya. Untuk detail biaya investasi pelatihan ini silahkan menghubungi tim marketing Training Jakarta dan dapatkan harga investasi terbaik.
Hubungi segera tim marketing kami untuk mendapatkan biaya investasi terbaik. silahkan hubungi melalui WhatsApp berikut ini
